Tokom više od pet vekova rimske dominacije, Balkan je bio strateška raskrsnica carstva. Provincija Mezija, a zatim Gornja i Donja Mezija, obuhvatale su veći deo današnje Srbije i bile su dom legionarskih logora, bogatih gradova i carskih palata.
Najzagonetnija lokacija ostaje Felix Romuliana — carska palata i mauzolej cara Galerija kod današnjeg Gamzigrada. Prema istorijskim izvorima, Galerije je ovde pohranio deo carskog blaga pre nego što je umro 311. godine. Arheolozi su pronašli ostatke palate, ali komore s blagom još uvek nisu otkrivene.
Pored Romulijane, rimske legije su ostavile trag u obliku skrivenih vojničkih blagajni (aerarium militare) duž limesa — odbrambene linije koja je pratila Dunav. Logori u Singidunumu (Beograd), Viminacijumu (Kostolac) i Racijariji (Arčar) bili su bogati centri moći.
Legenda govori o velikom rimskom karavanom blagu koje je nestalo tokom upada Vizigota 378. godine, nakon bitke kod Hadrijanopolja. Prenosilo se da su rimski oficiri zakopali zlatne rezerve negde između Naisa (Niš) i Singidunuma — nikada pronađene.
Viminacijum je bio jedan od najvećih rimskih gradova na Balkanu. Sistematska iskopavanja od 2002. godine otkrila su neverovatne nalaze, ali procenjuje se da je više od 90% grada još uvek ispod zemlje, a s njim i neistražene riznice.